Степанов очень переживал из-за разногласий с руководством ФК «Зенит», приведших, в конце концов, к его отставке с поста спортивного директора клуба. Расставание получилось не очень красивым – Алексею даже не выплатили часть обещанного «негласного» вознаграждения, в результате чего оказалось, что последние несколько месяцев он работал в офисе исключительно за зарплату, составляющую... чуть больше 100 долларов. Кстати, это было не первое «кидалово» со стороны главной питерской команды – в самом конце 80-х Степанов и «Зенит», дела у которого тогда шли «очень не очень», достигли джентльменского соглашения: футболист играет очередной сезон, а ему за это время подыскивают зарубежный клуб, в котором он мог бы достойно завершить карьеру. Однако в «Зенит» тогда пришло новое руководство, которое благополучно забыло все обещания предшественников и предложило Алексею просто продлить контракт. А когда тот отказался, то услышал: «Можешь делать все, что хочешь, мы тебе будем зарплату платить – только не приходи в команду, не разлагай коллектив». Представляете, каково ему было услышать такое?
Тогда игрок поменял большой футбол на «мини» и даже поиграл в сборной страны по этому виду спорта. А ныне ему пришлось уехать в Тюмень. Но и в первом, и во втором случае он всеми силами стремился вернуться в Петербург, который очень любил. Увы, мечтам не суждено было сбыться. Как не удалось ему, в конце концов, выбраться в нормальный отпуск – на природу. Одно из интервью, которое в свое время взял у Алексея корреспондент «Версии в Питере», заканчивалось пророчески: «Жаль, что времени на это остается все меньше и меньше...»