После смерти от туберкулеза старшего брата Николая, Александр стал наследником русского престола, а затем и женихом невесты старшего брата – принцессы Марии-Софии-Фридерики-Дагмары (в православном крещении – Марии Федоровны), дочери датского короля Христиана IX. В отличие от своих предков, у которых непременно были постоянные фаворитки (а то и морганатические жены, как у его отца Александра II), Александр III был верным мужем и любил свою супругу, по крайней мере, постоянных пассий у него не было. Возможно, Александра и его жену объединила любовь к покойному брату и жениху Николаю.
Мария Федоровна родила мужу шестерых детей. По иронии судьбы, супруги, так любившие друг друга при жизни, после смерти похоронены в разных местах: Александр III – в Петербурге, Мария Федоровна – в столице Дании Копенгагене, где она умерла в 1928 году. Предполагается, что ее прах, согласно завещанию, перезахоронят рядом с прахом супруга.